С 1997 по 1998 год являлась игроком немецкого клуба «Клинге Зекках».
В 1999 году перешла в команду «Диана» (Москва) была заявлена третьим вратарем в сборную России для участия в финальной части Чемпионата мира[5][6]. В 2002 году перешла в тольяттинскую «Ладу». Дважды завоёвывала серебро чемпионата и выигрывала Кубок России[7]. Включалась в список 33 лучших футболисток 2002 и 2003 года[8][9].
В 2005 году стала игроком ногинской «Надежды», с которой завоевала бронзовые награды чемпионата. Следующий сезон вновь провела в составе «Лады». Перед началом сезона 2007 года перешла в СКА-Ростов-на-Дону, который дебютировал в высшем дивизионе. В составе команды участвовала в турнире «Кубанская весна», по итогам которого была признана лучшим вратарём[10].
2008 год провела в составе воронежской «Энергии»[11]. Вместе с командой участвовала в турнире «Кубанская весна»[12]. В 2010 году выступала в первом дивизионе за воронежский клуб ШВСМ[13].
Карьера в сборной
Выступала за сборную России. В 1999 году Юрий Быстрицкий включил Волкову в заявку сборной на чемпионат мира 1999 в США, где россиянки дошли до 1/4 финала. Волкова являлась запасным вратарём и не сыграла на турнире. В 2003 году Быстрицкий также пригласил её на чемпионат мира 2003 года в Германии. Россия вновь смогла пройти в четвертьфинал, где уступила будущему победителю турнира — сборной Германии. Алла Волкова являлась основным вратарём сборной России на турнире и провела все четыре игры мундиаля и пропустила 9 мячей. В последний раз приглашалась в стан сборной в 2008 году[14].