Vu ble født i Saigon i 1969, men flyttet allerede som seksåring sammen med sin familie til Bellevue, Seattle, Washington. Som liten ble han interessert i den amerikanske popmusikken, men han bevarte den tradisjonelle musikken fra Vietnam i sin forståelse av musikk. Da Vu var 11 år gammel begynte han å spille trompet etter å ha fått en trompet i gave fra sin mor. Som ungdom spilte han i flere band og ble snart interessert i jazz. Han ble inspirert av artister som Michael Brecker, Pat Metheny, og Mike Stern. Innenfor jazz var det den moderne jazzen og eldre stilarter som bebop og swing som tiltrakk hans oppmerksomhet.
Vu gikk videre til musikkstudier etter å ha mottatt et stipend fra New England Conservatory of Music. Han uteksamineres med en grad i jazzstudier her. Under hans studier møtte han andre musikere som han snart begynte å spille sammen med og Vu gjorde sitt navn kjent i det lokale jazzmiljøet. Han fikk også en forkjærlighet for klassisk musikk og han lyttet mye til komponister som Ludwig van Beethoven, Arnold Schönberg, Witold Lutosławski og György Ligeti. Vu flyttet til New York City i 1994 og etablerte seg også her som en av de mest "innovative og allsidige" unge trompetister i jazzmiljøet.[1] Han blir beskrevet som en artist som du kan plassere i flere sjangere, og at han dermed er en meget allsidig musiker.
