Nilsen var som torpedobåtsjef i nøytralitetsteneste under første verdskrigen 1914–1918 og vart så utnemnd til adjutant ved 2. Sjømilitære distriktskommando i Kristiansand. 1918 gifta han seg med Frida Lem frå Selje, og to år seinare tok han dispasjøreksamen. Ekteparet flytta til Buenos Aires for godt 1920, etter at Nilsen hadde fått tilbod om ei stilling i firmaet John M. Bugge Assuranse- og Dispachørforretning som havariagent for nordiske selskap. Nilsen overtok firmaet etter Bugge døydde.