Som sjuåring flytta han med familien til Bornholm.
Barndomsheimen i Nexø er i dag eit museum. Han la namnet Nexø til etternamnet.
Martin Andersen Nexø var i levetida si kanskje meir anerkjent utanfor Danmarks grenser, i det bøkene hans om fattige og undertrykte menneske vart mykje lesne i Tyskland og Sovjetunionen.
Han var ikkje berre forfattar, han deltok aktivt i politikk, først som sosialdemokrat og frå 1918 som kommunist. Seint i livet flytta han til Dresden, der han vart utnemnd til æresborgar. Han mottok òg Stalins fredspris.
Blant hovudverka er Pelle Erobreren (1906–10) og Ditte Menneskebarn 1917-21. Begge desse romanane er filmatisert. Han er òg kjend for sjølvbiografien sin i fire band: