Yu begon in 2001 met kunstschaatsen.[2] Ze ontdekte de sport op een ijsbaan in een winkelcentrum. Yu en haar eerste schaatspartner Jin Yang werden in 2009 bij elkaar gebracht door hun coaches.[3] In 2012 trainden ze zo'n negen uur per dag: van acht uur 's ochtends tot vijf uur 's middags, met halverwege een pauze.[3] Ze wonnen in januari 2012 op de Olympische Jeugdwinterspelen in Innsbruck de gouden medaille bij de paren. Een maand later veroverden ze het zilver bij de WK voor junioren. In 2014 en 2015 werden ze wereldkampioen bij de junioren. Hun beste prestatie bij de senioren is de bronzen medaille op het 4CK 2016. In april 2016 werd bekend dat Yu's samenwerking met Jin was beëindigd; ze zou voortaan met Zhang Hao uitkomen op kunstschaatskampioenschappen. De Chinese kunstschaatsbond had besloten om de paren Peng/Zhang en Jin/Yu te wisselen.[4]
In september 2020 werd bekend dat de samenwerking met Zhang Hao ook was beëindigd, Yu ging verder met Wang Lei.[5]
↑(zh) Sun, Haiguang (21 september 2020). "前几日去九华山庄采访，发现于小雨新搭档变成了王磊。" [A few days ago, I went to Jiuhua Mountain Villa for an interview and found that Yu Xiaoyu's new partner had become Wang Lei.] (Weibo).
