Hij trouwde op 30 januari1921 te Cannes, Frankrijk, met Mathilde Feliksovna Ksjesinskaja (1872 – 1971). Zij was de voormalige maîtresse van tsaar Nicolaas II, toen hij nog kroonprins was. Bij haar huwelijk kreeg ze de titel “Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses Maria Felixovna Romanovskja-Krassinskja”. Het paar had een zoon: Vladimir Andrejevitsj (1902 – 1974), prins Romanovski-Krassinski.