Trasferitosi a Praga, Lux vi fondò un teatro. Continuò a combattere il nazionalsocialismo con i suoi scritti e i suoi articoli in maniera veemente. Nel 1936, decise di denunciare la persecuzione degli ebrei nel Reich tedesco con un gesto estremo: riuscì a farsi accreditare come giornalista all'Assemblea Generale della Società delle Nazioni che si teneva a Ginevra. La mattina del 3 luglio 1936, entrò nella sala dove aveva appena parlato il ministro degli esteri spagnolo Augusto Barcia Trelles, pronunciò le sue accuse davanti ai diplomatici e al presidente Paul van Zeeland e poi si sparò al petto con una pistola che si era portato dietro. Venne ricoverato in ospedale a Ginevra, dove morì la sera stessa. Fu sepolto nel cimitero ebraico della città svizzera.
