Il nome "Setenil" deriva dal latinoseptem nihil, che significa "sette volte nulla", un riferimento ai sette assedi necessari per conquistare la città dai Mori nel 1484, durante la Reconquista. La sua particolare conformazione geografica ha reso Setenil un punto strategico e difficile da conquistare per secoli.
Architettura e urbanistica
Uno degli aspetti più sorprendenti di Setenil de las Bodegas è la sua architettura, con case che sembrano essere "incastonate" nelle rocce. Questo tipo di costruzione è noto come "abitazioni sotto roccia". Le case sono parzialmente scavate nella roccia stessa, utilizzando le formazioni naturali come pareti e tetti. Questa particolare conformazione ha permesso agli abitanti di sfruttare al meglio lo spazio disponibile e di beneficiare di temperature più fresche durante l'estate e più calde durante l'inverno.