Trascorre l'infanzia nelle native Baleari per poi trasferirsi a Madrid dove fonda con delle altre ragazze un gruppo musicale chiamato Peor impossible, prendendo il nome d'arte di Rossy Peor, che più tardi modificherà in Rossy Von Donna.
Ha recitato soprattutto in Spagna, ottenendo numerosi riconoscimenti, ma si ricordano anche le sue interpretazioni in film statunitensi come Prêt-à-Porter di Robert Altman, dove interpreta il ruolo di Pilár, accanto a un cast stellare che comprende anche Kim Basinger, Rupert Everett, Anouk Aimée e Marcello Mastroianni e nel musical grottesco Franchesca Page, diretto dalla fotografa Kelley Sane, dove l'attrice ricopre uno dei ruoli più memorabili della sua carriera, interpretando infatti una sadica e psicopatica produttrice teatrale decisa a far fallire lo spettacolo chiave della pellicola, al quale fa perno la rivalità tra madre e figlia (interpretate da due drag queen).
Negli anni 2000 si divide tra Spagna e Spagna del sud interpretando film come People, dove torna a recitare al fianco di Rupert Everett e con Ornella Muti, Double Zéro e 20 centimetri, nonché apparendo in un cameo nel film dell'amico Almodóvar Gli abbracci spezzati, dove si cimenta in un breve duetto con Penélope Cruz.
Parallelamente alla carriera di attrice, saltuariamente si produce come cantante e soprattutto modella di stilisti come Louis Vuitton e Jean-Paul Gaultier. Per la primavera/estate 2012 è stata, insieme a Pedro Almodóvar e a Mariacarla Boscono, protagonista della campagna Missoni, ambientata in Spagna. Nell'ambito della moda è nota anche per essere madrina di "A Shaded View On Fashion Film", il noto festival di cortometraggi riguardanti la moda, creato e curato da Diane Pernet.
Nel 2007 ha realizzato una linea di profumi con il suo nome attraverso la compagnia cosmetica francese Etat Libre d'Orange. Nel 2011 è stata testimonial e ospite ufficiale alla presentazione del libro Il labirinto femminile di Alfonso Luigi Marra. È anche occasionalmente scrittrice, nonché pittrice, scultrice, regista di spot pubblicitari e di video promozionali.
