A differenza di Out Run, in Out Run Europa è presente una trama vera e propria, mostrata con scenette di intermezzo. Il giocatore impersona l'agente segreto Simeon Kurtz, al quale gli agenti avversari hanno sottratto l'auto, sulla quale si trovano importanti documenti. Kurtz ruba a sua volta una motocicletta e si getta all'inseguimento dei ladri, ma lungo il percorso deve vedersela sia con la polizia, sia con altri agenti nemici. Cambiando vari mezzi di trasporto stradali o acquatici, l'inseguimento si protrae per l'Europa, partendo dall'Inghilterra e attraversando La Manica, Francia, Spagna, Mediterraneo, Italia e Germania.
Modalità di gioco
Il giocatore deve completare un percorso lineare con visuale tridimensionale in terza persona da dietro il proprio mezzo. Il percorso è suddiviso in livelli, in ognuno dei quali si controlla un diverso tipo di veicolo:
Nelle versioni per computer si arriva a 7 livelli dato che ciascuna delle due automobili viene utilizzata in due livelli consecutivi. Gli scenari cambiano sempre e sono caratterizzati da fondali elaborati con molti oggetti in rapido scorrimento ai lati della strada.
Tutti i mezzi si controllano allo stesso modo, con la semplice accelerata, frenata e sterzo, senza cambio marcia. Quando si pilota un mezzo di terra si ha a disposizione in quantità limitata una propulsione speciale, che permette di andare temporaneamente più veloce. I mezzi acquatici possono invece sparare razzi in quantità limitata. Si possono raccogliere ricariche di propulsione o di munizioni lungo il percorso. Nelle versioni per console anche i mezzi di terra sono dotati di attacchi (spintoni dalla moto, colpi di pistola dalle auto), ma c'è anche un'energia limitata del proprio mezzo, che si perde gradualmente subendo colpi e attacchi e può essere ricaricata raccogliendo bonus.
Per superare un livello è necessario completare il percorso entro il tempo limite, che viene prolungato se si raggiunge uno dei tre checkpoint prima dello scadere. Lungo il percorso bisogna evitare ostacoli, auto e altri mezzi neutrali, e mezzi avversari che cercano intenzionalmente di sbattere contro il protagonista. In mare può arrivare anche un elicottero nemico che bombarda dall'alto e può essere distrutto con i razzi. Essere fermati dalla polizia può causare la sconfitta a prescindere dal tempo rimasto, ma ci sono alcune possibilità di continuare.
