Fu autore di affreschi nel Palazzo Ducale di Mantova: tra questi è opera sua l'affresco del soffitto della Sala dello Zodiaco, Diana sul carro trainato da cani, del 1579 e gli è stato attribuito l'affresco Costruzione di Porta Pradella nel Salone di Manto dell'"Appartamento Grande di Castello". All'interno della chiesa di palazzo, Basilica di Santa Barbara, nei due altari laterali, sono collocate due sue grandi tele: Battesimo di Costantino (1572) e Martirio di San Adriano (1572).
Due pale d'altare di Lorenzo Costa decorano la cappella dell'Immacolata all'interno della Basilica di Sant'Andrea a Mantova: L'adorazione dei pastori e L'adorazione dei Magi.