Essendo la figlia più piccola, Henrietta veniva spesso lasciata in Inghilterra, quando i suoi genitori e la sorella Georgiana visitavano il continente per la salute del padre.
Matrimonio
Il 27 novembre 1780, sposò Frederick Ponsonby, III conte di Bessborough. Il loro matrimonio fu difficile, in quanto Henrietta e suo marito furono accaniti giocatori d'azzardo, che spesso si trovavano in debito. Frederick era anche conosciuto per come trattava sua moglie, spesso la umiliava durante le pubbliche riunioni, nonché chiedendo che trovasse i soldi per pagare i debiti che avevano sostenuto.
Henrietta ebbe numerosi amanti durante il suo matrimonio. Tra i suoi amanti più famosi sono stati Richard Brinsley Sheridan, il drammaturgo e uomo politico whig, Granville Leveson-Gower, I conte Granville, che divenne il suo amante più duraturo. Dalla sua relazione con Granville nacquero due figli:
Granville avrebbe in seguito sposato la nipote Lady Harriet Cavendish.
Morte
Henrietta accompagnava spesso la sorella a eventi politici e alle serate. Lei era anche molto vicino alla migliore amica di Georgiana, Lady Elizabeth Foster, con la quale spesso è stata vista in pubblico. Morì l'11 novembre 1821 a Firenze.
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