Secondo figlio del giocatore di cricket Henry George Kay e della moglie Helen Maude Chippendall Healey, Anton Dolin iniziò a studiare danza alla scuola londinese di Serafina Astafieva.[1] Nel 1921 fu scritturato dai Balletti russi di Sergej Pavlovič Djagilev – di cui fu protetto e amante – diventando primo ballerino della compagnia nel 1924.[2] Durante gli anni trentafu primo ballerino del Vic-Wells Ballet, dove conobbe la prima ballerina Alicia Markova, con cui fondò il Markova-Dolin Ballet e il London Festival Ballet.[3] Nel 1940 si unì al Ballet Theatre di New York e rimase con la compagnia per sei anni in veste di ballerino e coreografo.
