Tepat di atas Sandy Bay dan jalan Sir Herbert Miles terdapat daerah resapan air besar yang tidak lagi dipakai. Lembah tempat mereka berdiri adalah bekas gundukan pasir padat yang mendominasi sisi timur Rock of Gibraltar. Permukaan gundukan yang halus secara alami memungkinkan pembangunan daerah resamapn air yang terbuat dari lembaran besi bergelombang dan lapisan beton. Air hujan mengalir ke bawah lembah menuju sebuah selat terbuka yang masuk ke sistem waduk di dalam The Rock.[1]
Tahun 1898, pembangunan empat waduk air berkapasitas 5 juta galon dimulai yang melibatkan pemotongan sisi barat The Rock. Waduk ini secara resmi dibuka oleh GubernurGeorge Stuart White pada tahun 1901. Waduk-waduk ini diisi oleh wilayah resapan air kecil di sisi barat The Rock.[1]
Resapan air di atas Sandy Bay dibangun secara bertahap antara 1903 dan 1961, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan air Gibraltar yang terus meningkat. Rencana awalnya mencakup wilayah seluas 10 ekar (40.000 m2). Antara 1911 dan 1914, waduk kelima dikeruk di dalam The Rock dan daerah resapannya meningkat menjadi 24 ekar (97.000 m2). Tahun 1961, total daerah resapan meningkat sampai luas maksimumnya yaitu 34 ekar (140.000 m2).[1]
Mungkin saja pembongkaran dilanjutkan ke selatan di sepanjang jalan Sir Herbert Miles dan melintasi Dudley Ward Tunnel sampai Europa Point di ujung selatan Gibraltar. Setelah longsor batu tanggal 18 Februari 2002 yang menewaskan seorang pria, Pemerintah memutuskan bahwa risiko insiden semacam itu terlallu besar, dan terowongan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan.[1] Tetapi pada tahun 2007, pembukaan kembali diusulkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan arus lalu lintas di daerah pengembangan permukiman baru Rosia. Terowongan ini dibuka kembali bulan November 2010 setelah proyek rekayasa besar-besaran.
Sandy Bay adalah rumah bagi salah satu kawasan permukiman di sisi timur The Rock yang dikenal dengan nama Both Worlds.
