Az 1956-os forradalom ügye évekig szerepelt az ENSZ napirendjén, de a szovjetek miatt eredménytelenül. 1957 januárjában egy úgynevezett Ötös Bizottságot hoztak létre a történtek kivizsgálására. Ennek a bizottságnak volt a másodtitkára Bang-Jensen.
Kéthly Annát, Király Bélát és Kővágó Józsefet nyilvános ülésen hallgatták meg, és több, mint száz személyt pedig titkos meghallgatáson. Mivel Bang-Jensen nem volt hajlandó kiadni a magyar tanúk nevét, félve attól, hogy azok Magyarországon maradt családját meghurcolnák, Dag Hammarskjöld, az ENSZ akkori főtitkára fegyelmi eljárást indított ellene.
Az ENSZ Közgyűlésen a „magyar ügy” tárgyalása 1959. november 25-én volt esedékes. Ezen a napon Bang-Jensent a New York-i Alley Pond Parkban átlőtt jobb halántékkal találták (egyébként balkezes volt). Halálát öngyilkosságnak minősítették.
A rendőrségi jegyzőkönyvekben már ekkor különböző halálozási dátumok szerepelnek (25 vagy 26-a). A testét 28-án már elhamvasztották, pedig felmerült a gyomorban gyanús idegen anyag jelenléte. Hamvait Dániában temették el.
Mivel nagyszerű jogász volt, gyakran lehengerelte az embereket. Igazából nem is lehetett vele vitázni. Ez bizonyos neheztelést keltett azokban az emberekben, akik beszéltek vele. Túl okos volt, és egy diplomatának nem kell túl okosnak lennie. Ezzel aztán jó sok ellenséget szerzett magának.
