דאי שיחק בגיל 19 בקבוצה המקומית בארדביל, ולאחר מכן עבר בין קבוצות מטהראן ושירת בצבא האיראני. הוא זכה להכרה בזכות יכולות גבוהות שגילה בהבקעת שערים במהלך משחקיו במסגרת מועדון "בנק טג'ראת" בטהראן בשנים 1990–1994. בעקבות יכולותיו צורף למועדון פרספוליס מליגת העל האיראנית.
לאחר הופעתו המרשימה במשחקי נבחרת איראן במסגרת גביע אסיה בכדורגל 1996, הוחתם על חוזה במועדון ארמיניה בילפלד מגרמניה, שעלתה באותה תקופה אל הבונדסליגה. לאחר עונה מוצלחת במדי הקבוצה ב-1997, הועבר אל מועדון הכדורגל המצליח באיירן מינכן, בו שיחק בעונת 1998–1999. עסקת ההעברה שלו, בסך ארבעה מיליון מארק גרמני, הייתה היקרה ביותר עד אז עבור כדורגלן מאסיה, ופתחה את הדרך להעברת שחקנים איראניים נוספים בהמשך אל הקבוצה. במהלך העונה בה שיחק בבאיירן מינכן, היה דאי לכדורגלן האיראני הראשון ששיחק בליגת האלופות.
דאי קיבל דקות משחק מעטות בלבד בבאיירן מינכן, בשל ריבוי השחקנים הזרים בקבוצה, וכן בשל משחקי נבחרת איראן, שבעקבותיהם נעדר ממשחקים רבים בליגה. לכן עזב דאי את הקבוצה ועבר להרטה ברלין. גם שם שיחק דאי בליגת האלופות, בשנת 2000, והבקיע במסגרת זו שלושה שערים.
ב-2001, לאחר שקיבל מספר הצעות ממועדונים ברחבי אירופה, העדיף לחזור לאסיה ולשחק בקבוצת א-שבאב מאיחוד האמירויות הערביות. ב-2003 חזר למועדון "פרספוליס" בטהראן, וב-2004 עבר למועדון "סבא קו". במסגרת המועדון זכה בגביע חאזפי האיראני והשתתף במשחקי ליגת האלופות האסיאתית. לאחר הגעת מאמן חדש לקבוצה, ב-2006, העדיף לעבור למועדון סייפה. ב-2007, לאחר זכייתו עם הקבוצה באליפות ליגת העל האיראנית, הודיע על פרישתו ממשחק פעיל.
קריירה כמאמן
כבר באוקטובר 2006 מונה דאי למאמן-שחקן בקבוצתו סייפה, לאחר עזיבתו הפתאומית של המאמן הגרמני ורנר לורנט. לאחר עונת האליפות ופרישתו ממשחק פעיל, המשיך דאי כמאמן הקבוצה, אך בעונת 2007–2008 הגיעה קבוצתו רק למקום ה-11 בליגת העל האיראנית. עם זאת, הקבוצה הצליחה במשחקיה במסגרת גביע אסיה בכדורגל 2007 והגיעה לרבע הגמר.
ב-8 במרץ2008 מונה דאי למאמן נבחרת איראן בכדורגל, ובחודשים הראשונים אימן אותה במקביל לאימון קבוצתו סייפה. במהלך 2008–2009 צבר מספר ניצחונות עם הנבחרת במסגרות בינלאומיות. אך לאחר שצבר מספר הפסדים ברציפות במסגרת מוקדמות גביע העולם בכדורגל, שהביאו לסיום דרכה של הקבוצה במפעל זה לשנת 2010, פוטר דאי מאימון הנבחרת.[1]
דאי עבר לאמן את קבוצת העבר שלו פרספוליס ב-28 בדצמבר2009, וזכה עימה בגביע חאזפי ובמקום הרביעי בליגת העל. גם בעונת 2010–2011 זכתה הקבוצה בגביע חזאפי ובמקום הרביעי בליגת העל, אך הקבוצה הודחה בשלב מוקדם בליגת האלופות האסיאתית. למרות הביקורת הרבה על עבודתו, מונה דאי שוב בסוף העונה למאמן פרספוליס, אך הוא התפטר יום לאחר מכן.
חיים אישיים
ב-2005 נישא דאי לחברתו מלימודיו באוניברסיטת שריף.
ב-2008 נפתח במימונו קומפלקס ספורט על שמו, בעיר הולדתו ארדביל.
ב-2008 הודיע על כתיבת אוטוביוגרפיה, אך היא עדיין לא פורסמה (נכון ל-2012).
