En dépit de ces résultats et des trois millions d'albums vendus dans le monde, The Great Depression a reçu peu d'éloges de la part des critiques. En fait, l'album a été crédité par les critiques comme le plus médiocre de DMX. Les thèmes de l'album sont le racisme, la violence dans les rues et la drogue. Dans l'album, les noms de pistolets ne sont pas censurés contrairement à la législation. Par exemple, dans le titre I'ma Bang, la phrase « Get the glock » aurait dû être censurée en « Get the g***k », cependant c'est la phrase originale qui est utilisée.
