Alors que sa carrière d'acteur stagne, il se lance dans l'écriture de scénarios. Son travail est porté à l'écran dans Sicario, mis en scène par Denis Villeneuve et sorti en 2015. Pour écrire ce film sur les cartels de la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Taylor Sheridan s’est plongé dans une importante documentation. Il a également interrogé des immigrés dans le désert de Chihuahua : « Au début, ça a été le silence total. La seule façon d’obtenir des informations, c’est de gagner la confiance des gens qui sont le plus touchés par ce trafic : les migrants qui, poussés par le besoin, franchissent la frontière et peuplent le no man’s land qui s’étend entre le sud de l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le nord du Mexique. Ce sont eux, mes sources ». Originaire du Texas, il se sent touché directement par ce trafic : « Le Mexique, ce pays où l’on pouvait se rendre tranquillement en voiture, n’existe plus aujourd’hui. C’est devenu un endroit sans foi ni loi. Il n’existait aucun film sur la manière dont la vie a changé dans le nord du Mexique, sur la façon dont la drogue et la corruption gouvernent tout, désormais, et sur l’évolution des cartels qui sont devenus des groupes militarisés[1]. »
Comancheria de David Mackenzie sort en 2016. Taylor Sheridan avait écrit ce scénario quelques années auparavant. Il figurait en tête de la Black List 2012, recensant les meilleurs scénarios en attente de production[2]. Ce film met en scène deux frères texans, interprétés par Chris Pine et Ben Foster, qui commettent des braquages de banque pour rembourser une dette. Taylor Sheridan voit ce film et Sicario comme les deux premiers volets d'une sorte de trilogie sur le nouvel Ouest américain[3]. Le film est présenté dans la section Un certain regard au festival de Cannes 2016.
