La ville a été fondée au Moyen Âge et apparaît d'abord dans une documentation écrite (une lettre) qui remonte au .
Skovlunde se compose de deux parties, l'ancien Skovlunde Gammel où l'on trouve des immeubles datant du XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle.
L'autre partie de Skovlunde est le produit de la relocalisation de la population de Copenhague dans les années 1960 et est constituée de beaucoup de zones résidentielles nouvellement construites.