Sandau est mentionné pour la première fois en 1192 comme un village du nom de Sandowe. En 1272, elle obtient les privilèges d'une ville.
Vers 1200 commence la construction de l'église Saint-Laurent-et-Saint-Nicolas dans un style roman tardif comme une basilique à trois nefs. Elle est détruite en 1695 par un incendie, seuls les murs extérieurs restent debout. En 1859, les éléments baroques sont enlevés lors de la restauration.
En , la ville est presque complètement détruite après qu'une unité Waffen-SS ait tué un officier américain et empêché l'avancée alliée. Après douze jours de bombardements par les troupes américaines, elles entrent le 25.
La nef de l'église est restaurée dans les années 1950 et 1970, le clocher reste en ruine. Sa reconstruction commence en 2002.