La fabrique de l'église de la Madeleine possédait depuis un temps immémorial des marais situé entre les actuelles rue du Faubourg-Saint-Honoré et rue de Surène. En 1690, devant la croissance de la population du faubourg de la Ville-l'Évêque, le curé de la Madeleine installa sur une partie de ces marais un cimetière d'une superficie d'environ 200 toises, celui situé à proximité immédiate de l'église étant devenu trop petit. Ce nouveau cimetière, qu'on appelait le « grand cimetière des pauvres », avait son entrée vers les nos 29 à 33 actuels de la rue de Surène et s'étendait jusqu'à l'emplacement actuel de la rue Montalivet.
En 1721, le curé de la Madeleine échangea ce cimetière avec un sieur Descazaux qui s'engagea à acquérir pour le donner à la fabrique le terrain nécessaire à l'agrandissement de l'ancien cimetière proche de l'église. Le , Descazaux vendit le terrain du grand cimetière à Joseph-Antoine d'Aguesseau (1679-1744), frère cadet du chancelier d'Aguesseau[2], conseiller honoraire au Parlement de Paris, ainsi que M. de Champeron et Mme de La Vergne, qui avaient obtenu par lettres patentes du l'autorisation d'y créer un grand marché comprenant six étaux de boucherie. On y accédait par l'actuelle rue de Duras, ouverte en 1723 sur les jardins de l'hôtel de Duras. Mais, trop excentré, le marché périclita et des lettres patentes datées du camp d'Alost le en autorisèrent le transfert à un emplacement situé entre la rue de la Madeleine (rue Boissy-d'Anglas) et la rue Royale[3] sur un terrain vendu par l'avocat André Mol de Lurieux[4].
La rue du Marché d'Aguesseau conserva toutefois son nom jusqu'en 1867, date à laquelle, en raison de sa situation à proximité du ministère de l'Intérieur, elle fut rebaptisée « rue Montalivet ».