Lorsque l'armée japonaise envahit et contrôle Nankin (1939), Yu Pin choisit de partir en exil. Il se trouve aux États-Unis où il contribue à faire ouvrir les portes du pays à l'immigration chinoise.
Le , Nankin est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain. Pul Yu Pin en est le premier archevêque. Il le restera jusqu'à sa mort.
En 1949, le nouveau régime de la République populaire de Chine oblige Yü à s'exiler aux États-Unis. Il se trouve à nouveau au service des chinois des États-Unis et contribue à récolter de l'argent pour venir en aide aux réfugiés de Chine communiste installés à Taiwan. Yu Pin est fait « Recteur magnifique » de l'université catholique Fu Jen (1961).