Avant de devenir un acteur, McMillan était un gérant dans un magasin. À l'âge de 30 ans, il décide de se consacrer à sa carrière d'acteur. Il va au Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts et prend des leçons d'acteur de Uta Hagen et Irene Dailey. Le , il se marie avec Kathryn McDonald, avec qui il restera jusqu'à sa mort. Ils ont eu un enfant, l'actrice Alison McMillan.
