Elle est l'aînée de trois enfants. Sa mère, Elisabeth Magnarelli, était vice-présidente d'une firme de gestion de Boston, et son père, le Dr Richard Erbe, était interne à l'université de Buffalo, sur-spécialisé en tant que généticien médical.
Elle a été mariée à l'acteur Terry Kinney de 1993 à 2006. Deux enfants sont nés de cette union : Maeve, née en 1995, et Carson Lincoln, né en 2003. Elle divorce après 13 ans de mariage.
En , Charles Nagel, 37 ans, un fan obsédé, a été condamné par un juge de New York à cinq ans de probation pour harcèlement à l'encontre de Kathryn Erbe et de sa famille.