1977 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C2, saison 1977/78). Le club affronte alors l’équipe danoise de Vejle BK avec à la clé une lourde défaite (0-1 ; 0-9).
1978 : 1re participation à la Coupe d'Europe des Clubs Champion C1. Le club rencontre le prestigieux Real de Madrid, champion d'Espagne. Une défaite 0-5 au Santiago Bernabeu et un 0-7 au retour marqueront cette campagne européenne.
1979 : Coupe de l'UEFA C3. Le club hérite du Grasshopper Club Zurich au tirage au sort. Un 0-2 à domicile et un 0-4 en Suisse marquent cette campagne.
1981 : Le club renoue avec la Coupe d'Europe des Clubs Champion. Les Irlandais du Nord du Glentoran Football Club de Belfast font match nul 1-1 au Luxembourg, avant de s'imposer à domicile 4-0.
1982 : Au premier tour de la Coupe de l'UEFA, le Progrès perd 0-1 à domicile face au Servette de Genève, avant de s'incliner une nouvelle fois en Suisse par le score de 0-3.
En juillet 2017, ils réussissent l'exploit d'éliminer les Glasgow Rangers FC au premier tour préliminaire de la Ligue Europa, sur un score cumulé de 2-1 (0-1, 2-0). Le Progrès tombe sur AEL Limassol (CYP) au deuxième tour de qualification. S'ensuit l'élimination après les scores de 0-1 et 1-2.
Le 2 août 2018, le club luxembourgeois se qualifie pour la première fois au 3e tour de la Ligue Europa après avoir sorti le FK Qabala (2-0, 0-1), un club d'Azerbaïdjan au premier tour, puis le Budapest Honvéd Football Club (0-1, 2-0), un club de Hongrie, au second tour. L'aventure s'arrête au troisième tour après la confrontation avec Oufa (RUS) 1-2, 2-2.
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