Il est le fils de Knud Axelsen Urne (1564-1622) et Margrethe Eilersdatter Grubbe (1568-1654). Urne a suivi le chemin habituel des enfants de la noblesse, bien aidé, déjà par ses capacités mais aussi par le fait que la famille était en bons termes avec le roi Christian IV. Il grandit avec ses parents, va à l'Académie de Soro 1605-09, puis parcourt l'Europe pour y étudier pendant 6 ans avec ses frères, et commence ensuite, en 1615, à travailler à la chancellerie.
