Elle se trouve sur le site d'une ancienne cathédrale, terminée en 1260 et détruite par un incendie en 1596. La reconstruction a été supervisée par l'architecte Vicente Acero(es), qui a également construit la cathédrale de Grenade.
Le résultat est un édifice typique de l'architecture baroque, construit sur une période de 116 ans dont la longueur a occasionné de nombreuses modifications des plans initiaux ; elle intègre notamment des éléments de style rococo, et fut terminée en style néoclassique.
Ses chapelles possèdent de nombreuses peintures et reliques provenant de l'ancienne cathédrale et de nombreux monastères espagnols.
