À la fin du XIXe siècle, le Jersey Shore devient une destination touristique pour les habitants de New York et Philadelphie. La localité est alors appelée New Branch, Swanton Tract ou Lewis Greene Property. Vers 1897, l'industriel Edward Batchelor acquiert des terres et fonde la ville[2].
Le , Avon-by-the-Sea devient un borough indépendant de Neptune City[3]. Son nom ferait référence au comté d'Avon en Angleterre[4]. Selon d'autres versions, la ville serait nommée d'après Nels Avone, un chef vikinggroenlandais du XIe siècle, ou d'après un hôtel situé sur Sylvania Avenue raccourcit en Avon[2]. Ses frontières avec Neptune City et Belmar sont modifiées entre 1904 et 1929[3].
↑ a et b(en) John P. Snyder, The Story of New Jersey's Civil Boundaries: 1606-1968, Trenton, Bureau of Geology and Topography, (lire en ligne), p. 178.