Entre 1923 et 1925, Alf Sjöberg étudie l'art dramatique, en même temps que Greta Garbo, à l'école du Théâtre dramatique royal (Kungliga Dramatiska Teatern en suédois, abrégé Dramaten) de Stockholm. Passionné par le théâtre, il s'impose très rapidement comme comédien puis comme metteur en scène. Dès 1930, à l'âge de 27 ans, il est nommé directeur du Dramaten qu'il servira, avec talent et compétence, jusqu'à ses derniers jours. Il débute au cinéma en 1929 avec un film surprenant, Le Plus Fort (Den Starkaste) qui rappelle beaucoup Robert Flaherty et qui est consacré aux chasseurs de phoques dans l'océan Arctique. Mais, il ne parvient pas ensuite à imposer ses projets, manifestant un désaccord fondamental avec les orientations du cinéma suédois qu'il accuse d'être marqué par la frivolité.