Dunham opiskeli antropologiaa Chicagon yliopistossa, ja teki kenttätutkimuksiaKaribialla ja Brasiliassa.[1] Erityisen läheiseksi hänelle tuli Haiti.[2] Hän vietti Haitilla kaikkiaan yhdeksän kuukautta ja kirjoitti oppimastaan väitöskirjansa The Dances of Haiti: Their Social Organization, Classification, Form, and Function sekä toisen kirjan, Island Possessed. Haitissa vietetty aika sai hänet myös ymmärtämään karibialaisten tanssien yhteyden afrikkalaiseen kulttuuriperintöön.[3]
Dunham perusti oman tanssiryhmän jo opiskeluaikanaan. Ryhmä esiintyi Chicagon maailmannäyttelyssä 1934 ja Chicagon oopperan kanssa 1935–1936. Hän loi omia koreografioitaan karibialaisten tanssien pohjalta, ja perusti 1940-luvun alussa uuden tanssiryhmän, jonka kaikki jäsenet olivat afroamerikkalaisia.[1] Ryhmä kävi kiertueilla yli 50 maassa, ja herätti huomiota rotuerottelun aikakaudella. Dunhamin luomat suositut revyyt tekivät afrikkalaista ja karibialaista tanssia tunnetuksi maailmalla.[2]
Dunham teki koreografioita elokuviin ja oopperoihin. Hän julkaisi kirjoituksia sekä omissa nimissään että nimellä Kaye Dunn.[1]
