Dokumentin pituus on 120 minuuttia ja sen ovat tuottaneet Angela Becker, Susan Applegate, Keeley Gould ja Shelli Jury.
Dokumentti seuraa muun muassa Madonnan kiertuetanssijoiden elämää, konserttien harjoituksia, avajaisnumeroita ja konserttia Israelissa. Madonna kuitenkin kertoo dokumentissa myös Kabbalah Centre -lahkostaan ja myös hänen lapsensa Lourdes (s. 1996) ja Rocco (s. 2000) sekä aviomies Guy Ritchie nähdään mukana. Backstage-osuudet on kuvattu mustavalkoisina Madonnan aikaisemman In Bed With Madonna -dokumentin tavoin.
I’m Going to Tell You a Secret julkaistiin 20. kesäkuuta 2006 DVD:nä ja digitaalisesti ladattavaksi. Mukana tuli myös bonus-CD. Suomessa elokuva esitettiin televisiossa ensimmäisen kerran alkuvuonna 2006 nimellä Madonna – SalaisuuteniNelosella.