Alppihiihdon maailmancupissa McKennis on kilpaillut kaudesta 2008–2009 lähtien. Hänen ensimmäinen kilpailunsa maailmancupissa oli 5. joulukuuta 2008 Kanadan Lake Louisessa käyty syöksylasku. Ensimmäisen voittonsa ja sijoituksen kolmen parhaan joukkoon hän saavutti Sankt Antonin syöksylaskussa tammikuussa 2013. Ennen tätä hän oli ollut maailmancupissa parhaimmillaan seitsemäs. Hän sijoittui kolmanneksi Åren maailmancupfinaalin syöksylaskussa 2018.
