El equipo fue fundado en septiembre de 2017 por iniciativa de Yagub Huseynov, presidente del conglomerado Bridge Group.[1] En la temporada 2017-18 debutó en la Primera División de Azerbaiyán y quedó en quinto lugar. Ese mismo año logró ascender a la Liga Premier de Azerbaiyán porque sus rivales inmediatos no habían podido asumir el coste de la plaza.[2] Ya en la máxima categoría, concluyó su debut con una penúltima posición.[3]
En julio de 2020, la entidad contrató como técnico al español Vicente Gómez y firmó su mejor posición histórica, un quinto lugar.[4][5]
El Sabah F. K. disputa sus partidos en el Alinja Arena, conocido como Bank Respublika Arena por motivos de patrocinio. Fue inaugurado en 2014 a las afueras de Bakú, en el municipio de Masazir, y cuenta con un aforo de 9.000 espectadores.
