Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. Μπορείτε να βοηθήσετε προσθέτοντας την κατάλληλη τεκμηρίωση. Υλικό που είναι ατεκμηρίωτο μπορεί να αμφισβητηθεί και να αφαιρεθεί. Η σήμανση τοποθετήθηκε στις 06/03/2015.

Με τον όρο χώρος πιθανότητας εννοούμε την τριπλέτα ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},P)}$ όπου ${\displaystyle \Omega }$ είναι το σύνολο όλων των πιθανών ενδεχομένων, ${\displaystyle {\mathcal {F}}}$ είναι μια σ-άλγεβρα υποσυνόλων του ${\displaystyle \Omega }$ και ${\displaystyle P:{\mathcal {F}}\to \mathbb {R} }$ είναι ένα μέτρο πιθανότητας.

Η σ-άλγεβρα περιέχει όλα τα γεγονότα που «μπορούμε» να παρατηρήσουμε. Για παράδειγμα, η σ-άλγεβρα ${\displaystyle \{\emptyset ,\Omega \}}$ δηλώνει ότι το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι αν κάτι συμβαίνει ή δε συμβαίνει τίποτε. Η σ-άλγεβρα ${\displaystyle \{\emptyset ,\Omega ,A,A^{c}\}}$ δηλώνει ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε αν το γεγονός A συνέβη ή δε συνέβη ή αλλιώς αν συνέβη «κάτι» ή τίποτε. Όσο περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνει η ${\displaystyle {\mathcal {F}}}$, τόσο πιο ευαίσθητη μπορεί να είναι η παρατήρησή μας σχετικά με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.