Η Σοφία Χεβδίγη δεν παντρεύτηκε ποτέ και αφιέρωσε τη ζωή της, στη δημιουργία φιλανθρωπικών και κοινωνικών έργων. Ίδρυσε θρησκευτικά σχολεία και ένα προτεσταντικό μοναστήρι για ανύπαντρες γυναίκες. Ήταν ταλαντούχα ζωγράφος και ενδιαφερόταν για τη μουσική. Πολλά από τα έργα της σώζονται ακόμη στη Δανική Βασιλική Συλλογή, στο Κάστρο του Ρόζενμποργκ.[6]
Πέθανε στις 13 Μαρτίου 1735 στο Παλάτι Σαρλότενμποργκ σε ηλικία 57 ετών. Είναι θαμμένη στον Καθεδρικό Ναό του Ρόσκιλε της νήσου Σγιέλαν της Δανίας.