Η κομητεία Τσεγιέν δημιουργήθηκε με τα σημερινά της σύνορα από το νομοθετικό σώμα του Κολοράντο στις 25 Μαρτίου 1889, από τμήματα της βορειοανατολικής κομητείας Μπεντ και της νοτιοανατολικής κομητείας Έλμπερτ. Πήρε το όνομά της από την φυλή των Ινδιάνων Τσεγιέν.[4] που κατέλαβαν το ανατολικό Κολοράντο.
Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ , η κομητεία έχει συνολική έκταση 1.781 τ. μίλια (4.610 τ.χλμ.), από τα οποία 1.778 τ. μίλια (4.600 τ.χλμ.) είναι ξηρά και 3,2 τ. μίλια (8,3 τ.χλμ.) είναι νερό.[5]