Der Verein wurde am 12. Juni 1929 als Sociedad Olímpica Jiennense gegründet. 1942 erreichte der Verein erstmals die Tercera División und am 5. September 1947 nahm der Klub schließlich den aktuellen Namen Real Jaén an. Die erfolgreichste Epoche erlebte die Mannschaft in den 1950er Jahren, als der Verein drei Jahre in der Primera División (1953/54, 1956/57, 1957/58) spielte.
