1901 sang sie am Teatro Constanzi die Titelrolle in der Oper Lorenza, die Edoardo Mascheroni für sie komponiert hatte. 1904 sang sie am Teatro Lirico in der Uraufführung von Gabriel DupontsLa Cabrera, 1905 wirkte sie an der Uraufführung von Leopoldo MugnonesVita Brettone am Teatro San Carlo in Neapel mit.
Berühmt war ihre Interpretation der Titelrolle in der Oper Sapho von Jules Massenet, die sie bei der italienischen Uraufführung 1898 in Mailand sang und mit der sie sich 1911 von der Bühne verabschiedete. Eine weitere ihrer Glanzrollen war die Salomé in Richard Strauss’ Oper, die sie erstmals bei der italienischen Uraufführung 1906 sang. Als Gast trat Bellincioni u. a. in Wien, Berlin, Budapest, Monte Carlo, Paris, Warschau, Dresden, Prag, Hamburg, Buenos Aires, London, Odessa, Bukarest und Amsterdam auf.
Von 1911 bis 1915 leitete sie ein Opernstudio in Berlin, nach dem Kriegseintritt Italiens ging sie nach Holland, wo sie weitgehend vergessen und in finanzieller Bedrängnis lebte. 1924 trat sie nochmals als Santuzza, als Tosca und als Carmen auf, bevor ihr die italienische Regierung ein Opernstudio in Rom einrichtete, das sie bis 1931 leitete. Nach einem Jahr in Wien unterrichtete sie bis kurz vor ihrem Tod am Konservatorium von Neapel.
Unter dem Titel Io ed il palcoscenico gab Bellincioni 1920 ihre Memoiren heraus. Ihre Schwester Saffo Frigiotti wurde als Mezzosopranistin bekannt, ihre Tochter Bianca Stagno Bellincioni als Sopranistin.
