1988 brachte Lundy sein erstes Album heraus, Just Be Yourself. 1991 wirkte er als Gastmusiker beim Album Underground des Bläserensembles Twenty-Ninth Street Saxophone Quartet mit. Später nahm er als Leader auf dem Jazzlabel Justin Time Records die Alben Against All Odds (1999) und Purpose (2002) auf, begleitet von John Hicks und Anthony Wonsey.
Lundys Schwester ist die Jazzsängerin Carmen Lundy.