Den vestlige del af gaden blev etableret omkring 1905 på privat initiativ af Aktieselskabet Futurum fra H.C. Ørsteds Vej og ca. 125 meter mod øst. Den blev forlænget til Gyldenløvesgade af Københavns Kommune i 1927-1928, efter at jernbanerne var blevet omlagt. Samtidig fik den sit nuværende navn efter politikeren Ernst Emil Rosenørn (1810-1894).[3] I mellemtiden var Ladegårdens gamle hovedbygning blevet revet ned i 1924. Ved den lejlighed blev det trekantede område mellem Rosenørns Allé, Åboulevard og den nye Julius Thomsens Gade overført fra Frederiksberg til Københavns Kommune.[4]
Bygninger og beboere
Etageejendommen Trekanten på det afrundede hjørne af Rosenørns Allé og Åboulevard blev tegnet af Kay Fisker i samarbejde med C.F. Møller.[5]
Forsikringsselskabet Trygs tidligere hovedkvarter i nr. 1 er fra 1927 og blev tegnet af Arthur Wittmaack. Arbejdernes Foreningsbygning i nr. 12-14 er fra 1924. Den var tidligere hovedkvarter for LO og huser nu den danske afdeling af Red barnet. Kvindeligt Arbejderforbund har også en bygning i gaden. Den blev opført i 1940 efter tegninger af Edvard Heiberg, der også stod for deres bygning på Godthåbsvej.