Železniční stanice Warszawa Zachodnia vznikla v rámci rekonstrukce varšavského železničního uzlu zahájené v roce 1919, otevřena byla v roce 1936. Nicméně až do vypuknutí druhé světové války se nepodařilo vybudovat stálou nádražní budovu železniční stanice, pouze dočasnou. V poválečném období, navzdory velkému významu této železniční stanice, zůstala nadále beze změny.
Teprve v 70. letech byly vybudovány podzemní chodby (podchody) pod nástupišti a dočasná nádražní budova na severní straně stanice. V roce 1974 byl zahájen provoz zastávky pro regionální dopravu Warszawa Zachodnia WKD, která je součástí železniční stanice Warszawa Zachodnia (jedná se o jedno z nástupišť). Dnes slouží dopravci Warszawska Kolej Dojazdowa, který provozuje příměstskou osobní železniční dopravu na vlastní železniční síti.
V roce 1980 na jižní straně železniční stanice, bylo otevřeno centrální autobusové nádraží (polsky) Centralny Dworzec Autobusowy, které je propojeno s železniční stanicí Warszawa Zachodnia systémem podzemních chodeb. V 80. letech byla také vybudovaná zastávka pro regionální dopravu Warszawa Wola na trati do Nasielska. Od 20. května 2012 je součástí stanice jako nástupiště č. 9. [2]Nacházela se ve vzdálenosti cca 200 metrů od železniční stanice Warszawa Zachodnia. Od roku 2018 nese zastávka Warszawa Kasprzaka název Warszawa Wola.