Oblast byla obývána již před 20 000 léty. Při nadvládě Římanů se tato oblast a přilehlé župy jmenovala Pannonia. Maďaři přišli v letech 895 a 900. Arpád a jeho kmen se v této oblasti usadili. Město Fehérvár (současný Székesfehérvár) se stal se významný jako sídlo prince Gézy. Pod panování jeho syna, krále Štěpána, se město stalo krajským městem nově vytvořeného kraje. Králové Maďarska byli korunovaní ve městě až do 16. století.
Fejér byl obsazený Turky mezi lety 1543 a 1688. Několik vesnic bylo zničeno, populace se dramaticky snížila.