Loriga i Christina Rosenvinge, una cantant i guitarrista espanyola d'origen danès van casar-se.
El 1997, va col·laborar en el guió de la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Carne trémula. Així mateix va escriure el 2004 el guió de la pel·lícula El setè dia de Carlos Saura i el 2005 va escriure al costat del director i Elio Quiroga un guió per en Daniel Calparsoro.
El 2007, es va editar la novel·la Días aún más extraños, un llibre compost per diversos articles, una carta a Rodrigo Fresán i un parell de relats. El 2008 va publicar Ya sólo habla de amor, i els relats Los oficiales y El destino de Cordelia
El 2011 va publicar la novel·la juvenil El bebedor de lágrimas, primera d'una saga d'Alfaguara. L'autor va declarar públicament que la va escriure perquè necessitava diners.[1] La seva última novel·la, també publicada a Alfaguara, és Za Za, emperador de Ibiza
A l'abril de 2017, Loriga guanyà el Premi Alfaguara de Novel·la per la seva nova obra Rendición, un dels premis més importants de les lletres castellanes.[2]