Disset anys van transcórrer des del moment en què li va ser atorgat el disseny del museu al premi Pritzker l'arquitecteIeoh Ming Pei
i la inauguració de l'edifici, principalment a causa d'una controvèrsia local sobre l'ús que hauria de fer-se amb les restes d'una fortalesa, dissenyada per Sébastien Le Prestre de Vauban, en què es troba l'edifici.[1]
Entre el 1999, data del començament dels treballs i el 2006 el museu va constituir pacientment la seva col·lecció sota la direcció de Marie-Claude Beaud, es va crear un comitè científic que assessorava les adquisicions de les obres amb nombroses associacions i amb institucions internacionals i del país, i amb els artistes, un programa obert a tots els camps de la creació. Va organitzar esdeveniments ocasionals i conferències amb artistes i també virtualment a través de la seva pàgina web. La inauguració al públic es va realitzar el 2 de juliol de 2006 en presència de la família Gran Ducal i de nombrosos representants d'altres famílies reials.[1]
