Светлозар Тодоров Рачев е професор в Техническият университет на Тексас, който работи в областта на математическите финанси, теорията на вероятностите и статистиката. Той е известен с работата си във вероятностни метрики, ценообразуване на деривати, моделиране на финансов риск и иконометрия . В практиката по управление на риска той е създателят на методологията зад водещия продукт на FinAnalytica.
Живот и кариера
Рачев получава магистърска степен от Математическия факултет на Софийския университет през 1974 г., докторска степен от Московския държавен университет „Ломоносов“ под ръководството на Владимир Золотарев през 1979 г. и докторска степен от Математическия институт „Стеклов“ през 1986 г. под ръководството на Леонид Канторович, носител на Нобелова награда за икономика. [1] В момента той е професор по финансова математика в Тексаския технически университет . [2]
В областта на математическите финанси Рачев е известен с работата си по прилагането на негаусови модели за оценка на риска и ценообразуването на опции. [3] Той е известен и с въвеждането на ново съотношение риск-възвращаемост, „съотношението на Рачев“, предназначено да измерва потенциала за възнаграждение в не-Гаусова среда. [4][5][6]
Негови книги за вероятностни показатели и проблеми с масовия транспорт са широко цитирани. [7]
FinAnalytica
Академичната работа на Рачев в математическите финанси е вдъхновена от трудностите на обичайните класически гаусови модели да уловят емпиричните свойства на финансовите данни. [3][4] Рачев и дъщеря му, Боряна Рачева-Йотова, създават Bravo Group през 1999 г., компания с цел да разработи софтуер, базиран на изследвания на Рачев. По-късно компанията е придобита от FinAnalytica.
Награди и отличия
Сътрудник на Института по математическа статистика [8]
Награда за научни изследвания Хумболт за чуждестранни учени (1995) [9]
Почетен доктор на науките в Държавния технологичен институт в Санкт Петербург (1992) [10]
